作者:John R. Birge, Jiming Peng, Aein Khabazian
自2007-2008年金融危机以来，金融网络系统风险的评估与控制已成为经济学和金融学中最重要和活跃的研究领域之一。在本教程中，我们将介绍各种优化模型，包括不确定数据线性优化问题(LO)，非凸二次约束线性优化(QCLO)，混合整数线性优化(MILO)，随机优化是金融网络风险分析中出现的三个问题:(1)脆弱性分析;(ii)最不稳定网络结构的识别;(3)风险降低。
